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- 010 __ |a 978-7-03-048698-1 |d CNY65.00
- 100 __ |a 20160726d2016 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 金融高频协方差阵的估计及应用研究 |b 专著 |f 刘丽萍著 |9 jin rong gao pin xie fang cha zhen de gu ji ji ying yong yan jiu
- 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2016
- 330 __ |a 本书基于金融市场的高频数据,考虑市场微观结构噪声和跳跃对协方差阵的影响,提出了修正的门限预平均已实现协方差阵(MTPCOV),并采用分块策略和正则化技术对其进行修正。将高频数据波动理论、计量分析方法及实证研究进行结合,研究了新估计量的理论性质及其在投资组合中的应用。
- 510 1_ |a Estimation and application study on financial covariance matrix of high frequency data |z eng
- 606 0_ |a 金融 |x 经济数学 |x 研究
- 701 _0 |a 刘丽萍 |c (女, |f 1984~) |4 著 |9 liu li ping
- 801 _0 |a CN |b YNNI |c 20240112
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