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- 000 01167nam0 2200277 450
- 010 __ |a 978-7-04-058591-9 |d CNY36.80
- 100 __ |a 20221017d2022 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 数理金融基础 |b 专著 |f 叶中行,卫淑芝,王安娇编著 |9 shu li jin rong ji chu
- 210 __ |a 北京 |c 高等教育出版社 |d 2022
- 330 __ |a 本书共十章,第一章介绍金融市场基本概念;第二章介绍固定收益证券;第三章是资本资产定价和套利定价模型,主要是无套利定价法;第四章介绍均值-方差最优资产组合理论;第五章进一步讨论最优资产组合模型的扩展和计算;第六章至第九章介绍基础金融衍生产品的定价,包括远期、期货、互换和期权的定价理论和模型,第十章介绍一致金融风险度量。章末附有部分习题参考答案;书末附有常用数理金融名词英-中对照表。
- 606 0_ |a 金融学 |x 数理经济学 |j 教材
- 701 _0 |a 叶中行 |f (1946~) |4 编著 |9 ye zhong hang
- 701 _0 |a 卫淑芝 |4 编著 |9 wei shu zhi
- 701 _0 |a 王安娇 |c (女, |f 1979~) |4 编著 |9 wang an jiao
- 801 _0 |a CN |b YNNI |c 20240127
- 905 __ |a YNNI |d F830/6452