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- 010 __ |a 978-7-5097-5433-7 |d CNY75.00
- 100 __ |a 20140510d2014 em y0chiy50 ea
- 101 0_ |a chi |d eng |e eng
- 200 1_ |a 股指期现货市场关系 |9 gu zhi qi xian huo shi chang guan xi |b 专著 |e 中国内地与海外市场比较 |d An empirical comparison study on the relationship between the index futures markets and the spot markets in Chinese and Chinese neighboring markets |f 张一锋著 |z eng
- 210 __ |a 北京 |c 社会科学文献出版社 |d 2014
- 215 __ |a 15,292页 |d 24cm
- 330 __ |a 本书以金融市场微观结构理论为基础,尝试从价格波动影响关系和定价效率对比关系角度研究股指期现货市场关系。书中采用沪深300、香港恒生、国企、新加坡日经225、A50指数期现货市场近两年同期高低频数据进行了多角度、多样本、基于多种统计检验和时间序列模型及其改进方法的实证比较研究,研究实证了股指期现货市场关系的主要理论假说,并在临近市场比较研究基础上突出了沪深300股指期货推出近两年来的期现货关系特征。
- 510 1_ |a Empirical comparison study on the relationship between the index futures markets and the spot markets in Chinese and Chinese neighboring markets |z eng
- 517 1_ |a 中国内地与海外市场比较 |9 zhong guo nei di yu hai wai shi chang bi jiao
- 606 0_ |a 股票指数期货 |x 关系 |x 现货市场 |x 对比研究 |x 国外 |y 中国
- 701 _0 |a 张一锋 |9 zhang yi feng |f (1975~) |4 著
- 801 _0 |a CN |b YNNI |c 20151119
- 905 __ |a YNNI |d F830.91/1218