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题名/责任者:

长时间序列聚类方法及应用研究:基于股票价格/孙吉红，刘伟成著

出版发行项:

北京:光明日报出版社,2021

ISBN及定价:

978-7-5194-5982-6 精装/CNY95.00

载体形态项:

216页;24cm

其它题名:

基于股票价格

丛编项:

光明社科文库.经济与管理书系

个人责任者:

孙吉红 (1971.8~) 著

个人责任者:

刘伟成 (1971~) 著

学科主题:

金融-时间序列分析

中图法分类号:

F830

一般附注:

光明版

提要文摘附注:

本书基于股票价格时间序列的特点抽取出最大Lyapunov指数、总功率谱、几个时域特征(幅值平方和、峰值、谷值、方差、峰度、偏度)、趋势项系数、周期、自相关系数、偏相关函数12个全序列特征的，旨在用这些全序列特征对股票日收盘价构成的长时间序列进行重新描述，然后提出了一种改进的聚类算法——CURBSC，并用该算法对重新描述后的股票日收盘价时间序列进行聚类。

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