MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：55
- 题名/责任者:
- 极端风险与流动性螺旋的机制研究/熊海芳著
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,2022
- ISBN及定价:
- 978-7-03-071599-9/CNY106.00
- 载体形态项:
- 163页;24cm
- 个人责任者:
- 熊海芳 (1985~) 著
- 学科主题:
- 股票市场-风险管理-研究-中国
- 中图法分类号:
- F832.51
- 一般附注:
- 国家自然科学基金项目“股巿极端波动中流动性螺旋的微观机制与治理研究”、“金融风险溢价与货币政策：目标关联、冲击传导与最优规则选择”资助
- 提要文摘附注:
- 本书聚焦股票市场的极端情形，着重研究了对极端风险不同角度的度量及其对预期收益的影响，从流动性螺旋的角度解释极端风险的形成机制，并以流动性共变为特征考察极端情形的影响因素。通过构建尾部贝塔、copula灾难敏感性等低频极端风险以及高频数据下的跳跃贝塔，在改进股市极端风险衡量方法的同时，从资产组合的角度实证检验了极端风险对预期收益的影响。针对涨跌停和停牌等极端情形对流动性测度进行新的改进，验证了流动性新测度在资产定价中的有效性，进一步从流动性共变的角度检验我国股市流动性螺旋这种极端情形的特征及影响机制。最后，结合机器学习方法，分析财政货币政策对流动性冲击的时变影响，验证了政策对极端市场变化的稳定作用。
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
| F832.51/2234 | 06001539363 |  雨花社科3室(F-H)
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可借 | 雨花社科3室(F-H) | |
| F832.51/2234 | 06001539364 | 雨花社科3室(F-H)
|
可借 | 雨花社科3室(F-H) |
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