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题名/责任者:

资产定价模型与因子投资研究/李博著

出版发行项:

北京:社会科学文献出版社,2020

ISBN及定价:

978-7-5201-6621-8/CNY98.00

载体形态项:

173页;24cm

并列正题名:

Research on asset pricing model and factor investing

个人责任者:

李博 (经济工作) 著

学科主题:

证券市场-定价模型-研究-中国

中图法分类号:

F832.51

一般附注:

北京第二外国语学院出版基金资助出版

提要文摘附注:

本书首先对因子理论、因子投资和资产定价模型的理论发展进行梳理，再对系统性风险因子和多种异象效应的形成机制进行剖析，并讨论了目前研究中面临的主要问题。为了克服这些问题，本书采用小波分析和动态模型平均方法分别从多时间尺度和动态分析的角度进行研究。最后，本书分析了我国股票市场存在的动量和反转效应，并将因子投资理念与我国股票市场数据相结合，提出了适应我国证券市场的投资策略。

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