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题名/责任者:

金融市场随机波动的联动性及预警机制研究:基于马尔科夫链蒙特卡洛抽样方法/邱冬阳，苏理云著

出版发行项:

北京:经济科学出版社,2018

ISBN及定价:

978-7-5141-8579-9/CNY68.00

载体形态项:

255页;24cm

并列正题名:

Research on multivariate stochastic volatility and early-warning system in financial markets:based on markov chain monte carlo methods

其它题名:

基于马尔科夫链蒙特卡洛抽样方法

个人责任者:

邱冬阳 (1970~) 著

个人责任者:

苏理云 (1977~) 著

学科主题:

金融市场-经济波动-研究

中图法分类号:

F830.9

提要文摘附注:

本书通过前沿的马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法建模，通过WINBUGS系统分析中国股票市场的波动性，尤其侧重分析美国道琼斯股价指数、香港恒生股价指数、人民币兑美元的汇率指数、上证综合股价指数、深圳成分股价指数之间波动性的联动性。

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