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题名/责任者:

宏观经济与货币政策冲击对我国国债期限溢价影响:基于DSGE模型的数值模拟与估计/唐吉洪著

出版发行项:

长春:吉林大学出版社,2020

ISBN及定价:

978-7-5692-6432-6/CNY45.00

载体形态项:

124页;24cm

并列正题名:

Macro economy, monetary policy and the risk term structure of China's treasury bonds:based on the numerical simulation and estimation of DSGE model

其它题名:

基于DSGE模型的数值模拟与估计

个人责任者:

唐吉洪 (1976~) 著

学科主题:

国债-利息率-研究-中国

中图法分类号:

F812.5

一般附注:

辽宁省社会科学规划基金重点项目“‘新东北项目’的经济学分析及政策应对研究”等项目资助

提要文摘附注:

本书在新凯恩斯主义的理论框架下，建立了一个含有内部消费习惯、消费偏好、资本调整成本和名义刚性的利率期限结构宏观金融模型，从微观主体行为角度分析了国债利率期限结构风险源的形成及传导机制，同时分别考察生产技术、消费偏好及货币政策规则冲击的随机波动和异方差波动形式对我国国债利率期限结构及其风险溢价的影响。

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