MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：25
- 题名/责任者:
- 重尾性极值模型下操作风险监管遗漏风险研究:基于操作风险度量不确定性视角/莫建明，谢昊洋，卿树涛著
- 出版发行项:
- 成都:西南财经大学出版社,2019
- ISBN及定价:
- 978-7-5504-3789-0/CNY58.00
- 载体形态项:
- 128页:图;24cm
- 其它题名:
- 基于操作风险度量不确定性视角
- 丛编项:
- 新时代金融风险与金融安全研究书系
- 个人责任者:
- 莫建明 著
- 个人责任者:
- 谢昊洋 著
- 个人责任者:
- 卿树涛 著
- 学科主题:
- 资本管理-风险管理-研究
- 中图法分类号:
- F275
- 提要文摘附注:
- 本书根据操作风险误差传递原理，估计出监管资本度量误差。并假设操作损失强度为重尾性极值模型，对度量误差随监管资本变动规律进行系统研究。本研究为改革监管资本要求方式提供了理论依据，不仅深化了BASELⅢ缓冲资本改革方案，从操作风险角度，为该资本缓冲范围和额度的确定找到了一种尝试性方法，而且为防止模型和计量错误导致的风险，找到一种可能的解决办法。
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
| F275/4416-3 | 06001523260 |  雨花密集存本库
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阅览 | 雨花密集存本库 | |
| F275/4416-3 | 06001523261 | 雨花社科3室(F-H)
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可借 | 雨花社科3室(F-H) | |
| F275/4416-3 | 06001523262 | 雨花社科3室(F-H)
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可借 | 雨花社科3室(F-H) |
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