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题名/责任者:

随机微分方程及其在数理金融中的应用/蒲兴成，张毅编著

出版发行项:

北京:科学出版社,2010

ISBN及定价:

978-7-03-028232-3/CNY35.00

载体形态项:

184页;24cm

个人责任者:

蒲兴成 编著

个人责任者:

张毅 (1970~) 编著

学科主题:

随机微分方程-应用-金融学-数理经济学

学科主题:

随机微分方程

学科主题:

金融学

学科主题:

数理经济学

中图法分类号:

F830

中图法分类号:

F224.0

提要文摘附注:

本书系统介绍了随机微分方程的基础理论，并重点叙述了随机微分方程在数理金融中的具体应用。前9章主要介绍了布朗运动、Ito积分、随机微分方程解的存在性和唯一性、伊藤分布、扩散理论、随机微分方程在边界值问题和最优停时问题中的应用。后9章主要介绍了非均衡市场中套利选择、市场完备性条件、完备市场下期权定价和套期交易策略的选择、Black-Scholes公式及其应用、期权价格的计算等内容。

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