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题名/责任者:

数理金融学:金融衍生品定价、对冲和套利分析/李向科，丁庭栋编著

出版发行项:

北京:北京大学出版社,2008

ISBN及定价:

978-7-301-13822-9/CNY35.00

载体形态项:

260页;26cm

并列正题名:

Financial mathematics:analysis of financial derivatives pricing, hedging and arbitrage

其它题名:

金融衍生品定价、对冲和套利分析

个人责任者:

李向科 (1963~) 编著

个人责任者:

丁庭栋 编著

学科主题:

数理经济学-应用-金融学

学科主题:

数理经济学

学科主题:

金融学

中图法分类号:

F830

一般附注:

金融计量方法系列教材

提要文摘附注:

本书共分19章，从传统资产定价理论、数学预备知识、金融衍生品定价以及基金和权证的套利应用四个方面介绍了数理金融学的相关内容，包括数理金融学的渊源、离散型股票期权定价、外汇期权及其定价、封闭式基金套利分析及案例等。

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