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题名/责任者:

金融高频协方差阵的估计及应用研究/刘丽萍著

出版发行项:

北京:科学出版社,2016

ISBN及定价:

978-7-03-048698-1/CNY65.00

载体形态项:

166页;24cm

并列正题名:

Estimation and application study on financial covariance matrix of high frequency data

个人责任者:

刘丽萍 (女， 1984~) 著

学科主题:

金融-经济数学-研究

中图法分类号:

F830

提要文摘附注:

本书基于金融市场的高频数据，考虑市场微观结构噪声和跳跃对协方差阵的影响，提出了修正的门限预平均已实现协方差阵(MTPCOV)，并采用分块策略和正则化技术对其进行修正。将高频数据波动理论、计量分析方法及实证研究进行结合，研究了新估计量的理论性质及其在投资组合中的应用。

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