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题名/责任者:

随机金融数学引论/王玉文[等]编著

出版发行项:

北京:科学出版社,2015

ISBN及定价:

978-7-03-042487-7/CNY128.00

载体形态项:

11,411页;24cm

个人责任者:

王玉文 (1950~) 编著

个人责任者:

刘冠琦 编著

个人责任者:

王紫 编著

学科主题:

随机过程-应用-金融学-教材

中图法分类号:

F830

中图法分类号:

O211.6

题名责任附注:

编著者还有：刘冠琦、王紫、陈婷婷

提要文摘附注:

本书共10章，第1-2章介绍单时段、多时段二项式树金融模型，离散参数鞅，给出离散模型下，标准期权的定价公式；第3-5章由连续时间金融模型，引入随机过程，特别是Brownian运动与Poisson过程，进而介绍随机分析基本内容；第6-9章为金融衍生品定价模型及其应用，其中定价方法包括鞅方法、偏微分方程方法及保险精算方法，同时介绍最优停止问题与美式期权定价；第10章介绍经典破产论的鞅方法及更新论证方法，最后综述破产论若干进展与金融数学的交叉研究成果。

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