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题名/责任者:

时间序列分析:方法与应用/易丹辉编著

版本说明:

2版

出版发行项:

北京:中国人民大学出版社,2018

ISBN及定价:

978-7-300-25473-9/CNY36.00

载体形态项:

242页;26cm

个人责任者:

易丹辉 (1948~) 编著

学科主题:

时间序列分析-研究生-教材

中图法分类号:

O211.61

一般附注:

高等院校研究生用书

提要文摘附注:

本书分为四部分内容。第一部分单变量时间序列分析，包括传统时序分析、随机时序分析、ARCH类模型；第二部分为基于回归的多变量时序分析，包括含虚拟变量的回归模型、基于线性回归的协整和误差修正模型(ECM)；第三部分为基于AR的多变量时序分析，包括向量自回归模型(VAR)、结构向量自回归模型(SVAR)、向量误差修正模型(VECM)；第四部分为截面数据和时序数据结合的多变量时序分析，主要是各种在经典线性回归模型基础上发展起来的Panel Data模型。

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