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题名/责任者:

股指期现货市场关系:中国内地与海外市场比较/张一锋著

出版发行项:

北京:社会科学文献出版社,2014

ISBN及定价:

978-7-5097-5433-7/CNY75.00

载体形态项:

15,292页;24cm

并列正题名:

Empirical comparison study on the relationship between the index futures markets and the spot markets in Chinese and Chinese neighboring markets

其它题名:

中国内地与海外市场比较

丛编项:

云南财经大学前沿研究丛书

个人责任者:

张一锋 (1975~) 著

学科主题:

股票指数期货-关系-现货市场-对比研究-国外-中国

中图法分类号:

F830.91

提要文摘附注:

本书以金融市场微观结构理论为基础，尝试从价格波动影响关系和定价效率对比关系角度研究股指期现货市场关系。书中采用沪深300、香港恒生、国企、新加坡日经225、A50指数期现货市场近两年同期高低频数据进行了多角度、多样本、基于多种统计检验和时间序列模型及其改进方法的实证比较研究，研究实证了股指期现货市场关系的主要理论假说，并在临近市场比较研究基础上突出了沪深300股指期货推出近两年来的期现货关系特征。

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